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Introduction à l’intégrale Stochastique : Intégrale d’Itô

L’intégrale d’Itô est une extension de l'intégrale classique adaptée aux processus stochastiques, utilisée pour modéliser des systèmes soumis à des influences aléatoires. Développée par Kiyoshi Itô, elle est essentielle en finance mathématique, particulièrement pour la modélisation des prix d’actifs. Contrairement à l'intégrale de Riemann, elle prend en compte les variations imprévisibles des processus aléatoires. L'intégrale d'Itô joue un rôle central dans les équations différentielles stochastiques (EDS), permettant de décrire l'évolution de systèmes dynamiques soumis à des bruits aléatoires.

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Rubrique: Mémoire/Travaux
Auteur: Willynx Vixamar | vixamarwillynx@yahoo.fr
Date: 11 Juil 2024